Доклад на международной научной конференции

Субботин М.Ю. «Алгоритмическая краткосрочная торговля биржевыми активами на основе математического анализа их ценовой динамики» (30 минут).

«Основной инструментарий математического анализа ценовой динамики биржевых активов, технические индикаторы, известен с середины прошлого века и практически остается неизменным. Но при краткосрочной и сверхкраткосрочной, высокочастотной торговле, как, в частности, отмечается в диссертации к. э. н. А. А. Рыбакова, «традиционные методы технического анализа не дают положительного результата». Однако одна лишь замена сглаживания методом «скользящих средних» на выравнивание ряда кубическим сплайном, как показано в работах к. э. н. А. В. Пекарского, уже значительно повышает информативность индикаторов и качество прогнозирования, улучшает результаты торговых операций на его основе. Таким образом, разработка торгового алгоритма для краткосрочной торговли требует существенной адаптации имеющихся технических индикаторов, инсталляции в них дополнительных параметров, внедрения новых принципов и методов использования. При этом реинвестирование прибыли от торговых операций, фиксированная относительная величина капитала, используемого в каждой сделке, широкая диверсификация и короткий операционный цикл способны обеспечить при краткосрочной торговле рост стартового капитала в геометрической прогрессии, с достижением годовой доходности в сотни процентов, что подтверждается бэктестами разработанного алгоритма как на обучающем, так и на тестовом временном периоде без переоптимизации параметров».

http://kma.kmath.ru/Science/Conferences/SBS2022.html